ارائه کننده: سحر عزیز ملایری
استاد راهنما: دكتر بختيار استادي
استاد مشاور: دكتر محمد علي رستگار سرخه
استاد داور داخلي: دكتر حميد بنائيان
استاد داور خارج از دانشگاه: دكتر مرتضي خاكزار بفروئي
نماينده تحصيلات تكميلي: دكتر حميد بنائيان
تاریخ: 1403/04/02     
ساعت: 14:00
مكان: اتاق سايت دانشكده مهندسي صنايع و سيستم ها

چکیده:
ریسک اعتباری یکی از مهم ترین ریسک‌هایی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند. از سوی دیگر، بانکی که ریسک اعتباری بالایی دارد، ریسک ورشکستگی بالایی دارد که منافع سپرده گذاران را به خطر می‌اندازد. شناسایی رفتار ریسک اعتباری و تاثیر آن بر بازده بانک نیازمند توجه به پویایی‌های موجود در متغیرهای داخلی بانک و متغیرهای کلان اقتصادی است و این موضوع برای سیاستگذاران و با توجه به نوسانات متغیرهای مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا پژوهش پیش رو با هدف مدل سازی ریسک اعتباری و بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر بازده بانک و ارائه راهکارهای کاهش ریسک اعتباری در بانک صورت می‌پذیرد. برای این منظور در ابتدا به تحلیل پویایی سیستم و شناسایی مسائل و موضوعات قابل بررسی در سیستم پرداخته شد و با مطالعه مقالات و تحقیقات مرتبط، اطلاعات اولیه جمع‌آوری شد و متغیرهای تاثیر گذار بر ریسک و بازده شناسایی شدند سپس رفتار سیستم با استفاده از نمودار علّت و معلولی تحلیل گردید و نمودار حالت و جریان مدل با استفاده از نرم افزار ونسیم طراحی و اجرا شد و پس از اعتبار سنجی با روش‌های تست بازتولید رفتار، تست شرایط حدی، تست واحد و تحلیل حساسیت، شبیه‌سازی در افق ده ساله (14۱۲-1۴۰۲) انجام شد. در مدل سازی سیستم داینامیک به وسیله تعریف سناریوها علل و عوامل موثر در راستای رسیدن به هدف که در درون ساختار سیستم هستند را شناسایی کرده و این امر به تصمیم‌گیری در خصوص آینده کمک می‌کند لذا در ادامه نتایج مدل درصورت وقوع 18 سناریو مختلف بررسی گردید در سناریو اول تا سوم به بررسی تاثیر کاهش نرخ تورم در مدل پرداخته شده است، در سناریو چهارم تا ششم به بررسی تاثیر کاهش نرخ مطالبات غیر جاری پرداخته شده است، در سناریو هفتم تا نهم میزان تغییرات NPL و همچنین تغییرات سود سپرده بانکی که یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر بازده است بررسی می‌گردد و میزان تاثیر تغییرات متغیرهای مذکور بر بازده بررسی می‌گردد. و در سناریو دهم تا هجدهم به بررسی ترکیب تاثیر کاهش نرخ تورم و نرخ مطالبات غیر جاری پرداخته شده است و در نهایت سناریو ۱۸ که سناریو ترکیبی کاهش تورم و کاهش نرخ مطالبات غیر جاری است، به عنوان بهترین سناریو برای بهبود ریسک اعتباری معرفی گردید.